در این مقاله، ما به بررسی ماتریس همبستگی می‌پردازیم، یک ابزار که همبستگی بین نمادها در یک بازه زمانی قابل تنظیم و تعداد میله‌ها، مانند 100 میله زمان حال H1 نمایش می‌دهد. ماتریس همبستگی به تریدرها کمک می‌کند تا ارتباطات بین نمادهای مختلف را درک کنند که برای مدیریت ریسک تریدینگ بسیار حیاتی است، با نشان دادن اینکه آیا نمادها با هم حرکت می‌کنند، مستقل هستند یا به صورت معکوس.
درباره همبستگی
ماتریس همبستگی همبستگی بین نمادها را در یک بازه زمانی قابل تنظیم و تعداد میله‌ها، مانند 100 میله زمان حال H1 نمایش می‌دهد.
همبستگی بر روی یک مقیاس از -100 تا +100 اندازه گیری می‌شود:
- +100 به معنای این است که حرکت قیمت در نماد A و B یکسان بوده است ("همبستگی مثبت").
- -100 به معنای این است که حرکت قیمت در نماد A و B دقیقاً مخالف بوده است: A بالا رفته است زمانی که B پایین آمده است، و بالعکس ("همبستگی منفی").
- 0 به معنای این است که نمادها به طور مستقل حرکت کرده‌اند.
همبستگی می‌تواند تأثیر زیادی بر روی ریسک تریدینگ شما داشته باشد. به عنوان مثال نمودارهای زیر نشان می‌دهند که در طول همان دوره زمانی H1، EURUSD و USDCHF:
این نمادها همبستگی منفی بسیار قوی داشتند (حدود -95). اگر در این دوره زمانی طولانی بلند EURUSD و کوتاه USDCHF بودید یا بالعکس، آنگاه به احتمال زیاد در هر دو موقعیت سودهای بسیار مشابهی مشاهده می‌کردید. به عبارت دیگر، شما واقعاً دو موقعیت نداشتید: شما در واقع فقط یک موقعیت داشتید. (اگر هر دو نماد را بلند کرده بودید یا هر دو نماد را کوتاه کرده بودید، احتمالاً در یکی سود کرده و در دیگری زیان معادلی داشتید.)
به طور کلی پیشنهاد می‌شود که همبستگی بین موقعیت‌های باز شده خود را کمینه کنید. در غیر این صورت، شما یا دوباره همان عمل قیمت را دوباره می‌ترید، یا دو موقعیت دارید که از هم منصرف می‌شوند.
ماتریس همبستگی به شما کمک می‌کند تا نمادهای با همبستگی قوی یا ضعیف را شناسایی کنید.
استفاده از ماتریس همبستگی
ماتریس همبستگی همبستگی را بین یک شبکه از نمادهای انتخاب شده نمایش می‌دهد. به عنوان مثال:
هر سلول در این ماتریس رنگی است:
| سبز. بدون همبستگی (0 تا ± 25) | |
| آبی. همبستگی ضعیف. (±25 تا ±50) | |
| نارنجی. همبستگی متوسط. (±50 تا ±75) | |
| قرمز. همبستگی قوی. (±75 تا ±100) |
تفاوت زیادی نمی‌کند که مقادیر مثبت یا منفی باشند (برای مثال +90 یا -90)، و معنی آن بستگی دارد که آیا شما در طول مدت طولانی بلند هر نماد را طولانی کرده‌اید یا نه. به عنوان مثال:
- +90. اگر شما هر دو نماد را طولانی یا هر دو نماد را کوتاه کرده باشید، احتمالاً سود یا زیان‌های مشابهی در هر دو موقعیت مشاهده خواهید کرد. اگر یک نماد را طولانی کنید و دیگری را کوتاه کنید، احتمالاً سود و زیان متناسبی خواهید داشت.
- -90. اگر شما هر دو نماد را طولانی یا هر دو نماد را کوتاه کرده باشید، احتمالاً سود و زیان متناسبی خواهید داشت. اگر یک نماد را طولانی کنید و دیگری را کوتاه کنید، احتمالاً سود یا زیان‌های مشابهی در هر دو موقعیت مشاهده خواهید کرد.
سلول‌های شطرنجی نشان می‌دهند که ردیف‌ها و ستون‌ها یکسان هستند (برای مثال همبستگی EURUSD با خودش بی‌معنی است). شبکه در هر دو طرف خط شطرنجی همسان است: به عنوان مثال همبستگی EURUSD با USDCHF همان همبستگی USDCHF با EURUSD است.
تغییر پارامترها برای محاسبه
می‌توانید از فیلدهای بالای ماتریس استفاده کنید تا یک بازه زمانی (مانند H1، D1) و تعداد میله‌های تاریخی (مانند 25، 100، 500) را انتخاب کنید.
همبستگی بین نمادها در طول زمان تغییر می‌کند و همبستگی اخیر ممکن است در آینده ادامه نیابد. به عنوان یک قاعده کلی، تنظیماتی که انتخاب می‌کنید باید به مدت زمانی که قصد دارید موقعیت‌های باز شده را نگه دارید مرتبط باشند. به عنوان مثال، اگر انتظار دارید یک موقعیت را برای 24 ساعت باز نگه دارید، ممکن است بهتر باشد همبستگی H1 را بررسی کنید برای آخرین 50 یا 100 میله (تقریباً 2 یا 4 روز).
می‌توانید با استفاده از دکمه ... نمادهایی را که می‌خواهید در ماتریس نمایش داده شود را انتخاب کنید. این لیست نمایش دهنده نمادهایی است که در حال حاضر نمایش داده می‌شوند و لیست کاملی از نمادهای موجود.
برجسته کردن قدرت همبستگی
فیلد قدرت، کنار فیلدهای میله‌ها، به شما اجازه می‌دهد که انواع مختلفی از همبستگی را در شبکه برجسته کنید. به عنوان مثال، اگر "قوی" را انتخاب کنید، آنگاه شبکه همبستگی بالاتر از ±75 را برجسته می‌کند و همه همبستگی‌های ضعیف را خاکستری می‌کند.
لیست ترید
دکمه لیست ترید همبستگی میانگین را بین یک لیست از نمادهای انتخاب شده نشان می‌دهد – برای مثال، موقعیت‌هایی که در حال حاضر در حال ترید هستید یا موقعیت‌هایی که قصد دارید در آینده باز کنید.
لیست میانگین همبستگی را نشان می‌دهد و همچنین هر نمادی را که با نماد دیگری در لیست همبستگی قوی داشته باشد نشان می‌دهد. در مثال زیر میانگین کلی همبستگی ضعیف است، اما AUDUSD و NZDUSD با یکدیگر همبستگی قوی دارند: