В этой статье мы рассмотрим Матрицу корреляции — инструмент, отображающий корреляцию между символами за настраиваемый временной интервал и количество баров, например, за последние 100 баров H1. Матрица корреляции помогает трейдерам понять взаимосвязи между различными символами, что критично для управления торговыми рисками, показывая, двигаются ли символы вместе, независимо или противоположно.
О корреляции
Матрица корреляции показывает взаимосвязь между символами за настраиваемый временной интервал и количество баров, например, последние 100 баров за H1.
Корреляция измеряется по шкале от -100 до +100:
- +100 означает, что движения цен у символов A и B были идентичны ("положительная корреляция").
- -100 означает, что движения цен у символов A и B были точно противоположными: когда A рос, B падал, и наоборот ("отрицательная корреляция").
- 0 означает, что символы двигались независимо друг от друга.
Корреляция может значительно влиять на ваш торговый риск. Например, на следующих графиках показаны H1 EURUSD и USDCHF за один и тот же период времени:
Эти символы имели очень сильную отрицательную корреляцию (приблизительно -95). Если вы были длинны по EURUSD и коротки по USDCHF в течение этого периода, или наоборот, то вы увидели бы очень схожие прибыли на обеих позициях. По сути, у вас была не две позиции, а всего одна. (Если вы были длинны по обоим символам или коротки по обоим символам, то, скорее всего, у вас была прибыль по одной и соответствующий убыток по другой.)
Рекомендуется минимизировать корреляцию между вашими открытыми позициями. В противном случае, вы торгуете одним и тем же движением цен дважды или имеете две позиции, которые нивелируют друг друга.
Матрица корреляции помогает вам определить символы с сильной или слабой корреляцией.
Использование Матрицы корреляции
Матрица корреляции отображает корреляцию между сеткой выбранных символов. Например:
Каждая ячейка в матрице закрашена определённым цветом:
| Зелёный. Нет корреляции (0 до ± 25) | |
| Синий. Слабая корреляция (±25 до ±50) | |
| Оранжевый. Средняя корреляция (±50 до ±75) | |
| Красный. Сильная корреляция (±75 до ±100) |
Незначительно, являются ли значения положительными или отрицательными (например, +90 или -90), и их значение зависит от того, длинные вы или короткие по каждому символу. Например:
- +90. Если вы длинные по обоим символам или короткие по обоим символам, то скорее всего вы увидите идентичные прибыли или убытки на обеих позициях. Если вы длинные по одному символу и короткие по другому, то у вас скорее всего будет совпадение прибыли и убытка.
- -90. Если вы длинные по обоим символам или короткие по обоим символам, то скорее всего у вас будет совпадение прибыли и убытка. Если вы длинные по одному символу и короткие по другому, то скорее всего вы увидите идентичные прибыли или убытки на обеих позициях.
Клетчатые ячейки показывают одинаковые строки и столбцы (т.е. корреляция EURUSD сама с собой не имеет смысла). Сетка симметрична по обе стороны от клетчатой линии: например, корреляция EURUSD против USDCHF такая же, как корреляция USDCHF против EURUSD.
Изменение параметров для расчёта
Вы можете использовать поля в верхней части матрицы, чтобы выбрать временной интервал (например, H1, D1) и количество исторических баров (например, 25, 100, 500).
Корреляция между символами меняется со временем, и недавняя корреляция может не продолжаться в будущем. В целом, выбранные вами настройки должны быть связаны с тем, как долго вы планируете держать открытые позиции. Например, если вы ожидаете, что позиция будет открыта в течение 24 часов, вам может потребоваться посмотреть на корреляцию H1 за последние 50 или 100 баров (приблизительно 2 или 4 дня).
Вы можете выбрать, какие символы включить в матрицу, используя кнопку «…». Это покажет список символов, которые в данный момент отображаются, и список всех доступных символов.
Выделение силы корреляции
Поле силы, рядом с полем баров, позволяет вам выделить различные типы корреляции в сетке. Например, если вы выберете «Сильная», то сетка выделит корреляцию выше ±75 и затемнит все более слабые корреляции.
Список сделок
Кнопка «Список сделок» показывает среднюю корреляцию между выбранным списком символов — например, позициями, которые вы в настоящее время торгуете, или позициями, которые вы намереваетесь открыть в будущем.
Список показывает среднюю корреляцию и также отмечает любые символы, которые имеют сильную корреляцию с другим символом в списке. В следующем примере общее среднее слабой корреляции, но AUDUSD и NZDUSD имеют сильную корреляцию друг с другом: